Supervision de thèses et de mémoires d'étudiants gradués

Doctorat en sciences économiques (Ph.D.) à l’UQAM

SOUISSI, Moez (co-direction avec P. Lasserre). Essays on Mergers, Real Options and Market Structure, mai 2004.

REBEI, Nooman (co-direction avec L. Phaneuf). Essais sur les effets des politiques budgétaires sur la performance
économique, juin 2002.

KHAZRI, Afifa (co-direction avec L. Phaneuf). Essais sur la monnaie et le cycle économique, novembre 2001.
 
Doctorat en administration des affaires (Ph.D.) à l’UQAM 

SHALCHIAN, Homayoon (co-direction avec B. M'Zali). Fondement de la finance et de l’investissement éthique, février 2006.
 
M.B.A. recherche à l’UQAM 

NAANANI, Rachid (co-direction avec B. M'Zali). Évaluation du risque de la dette souveraine : cas des pays de l'Afrique  
et de l'Amérique latine, septembre 2001.

ANGER, Daniel. Estimation du risque financier et comptable des REITS et influence des variables  
macroéconomiques, mai 2001. 

AGUIRRE, Valérie (co-direction avec C. Felteau). Estimation empirique du risque des entreprises à base de savoir:  
application sur deux sous-indices du TSE 300: biotechnologie et logiciel, septembre 1999.

MBAYE, Aminata (co-direction avec B. M'Zali). Impact des contraintes d'investissement à l'étranger sur les portefeuilles  
de REER canadiens,  août 1999.

SHALCHIAN, Homayoon (co-direction avec Bouchra M'Zali). Impact du choix de la monnaie d'émission de la dette  
publique sur son coût, août 1999.

DOUCET, Martin (co-direction avec Bouchra M'Zali). Mesure du biais domestique dans les caisses de retraite  
canadiennes, mai 1999.
Maîtrise en sciences économiques (M.Sc.) à l’Université Laval

LAMOTTE, Frédéric (co-direction avec M. Doyon, Université Laval. Essays on the Econometric Assessment and Evidence  
of Fluid Milk Advertising on Sales in the US and Quebec, Département d'économie agroalimentaire et des sciences de la  
consommation, Faculté des sciences es l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval, mars 2001.
Maîtrise en sciences économiques (M.Sc.) à l’UQAM

DUBÉ, Éric. Étude empirique sur la parité des pouvoirs d'achats, novembre 2006.

KHESSAIRI, Leila (co-direction avec A. Guay). Estimation de la valeur exposée aux risques: une étude de Monte-Carlo,
avril 2005.

GUAY, Danny (co-direction avec A. Guay).  Corrélations dynamiques des marchés boursiers et cycles économiques
internationaux, novembre 2004.

BÉLISLE, Christian. Exploration des performances de différents instruments pour guider la politique monétaire
dans une petite économie ouverte: le cas du Canada, juin 2003.

ST-ARNAUD, Charles (co-direction avec Y. Fauvel). Application de modèles de diffusions pour la prévision au Canada,
décembre 2002.

COURNOYER, Gabrielle (co-direction avec A. Guay). Contribution d'un fond de couverture à la performance d'une
caisse de retraite : corrélations dynamiques, choix de portefeuilles et mesure conditionnelle de la valeur
exposée au risque, septembre 2002.

DOUCH, Mohamed. Déterminants empiriques du taux de change Canada-US dans une perspective de court et de
long terme, août 2001.

BOUADDI, Mohammed. Modélisation et prévision de la volatilité des taux d'intérêt au Canada, novembre 2001.

BAGHANA, Ruffin Sosthène. Développement et évaluation empirique de modèles de prévision de variables
macroéconomiques pour des pays africains,  février 2001.

CHOUINARD, Marc-André. Performance relative de l'APT et des réseaux de neurones pour la prévision des
rendements et du risque des titres boursiers, janvier 2001.

BINETTE, André. Reconsidération empirique des concepts liés à la relation de Phillips: application au Canada
ainsi qu'aux dix provinces canadiennes, avril 2000.

BONNEAU, Jean-Sébastien. Une analyse économique du modèle d'évaluation du marché boursier de la Réserve
fédérale américaine: application aux cas américain et canadien,  mai 2000.

BEAULNE, Jean-François (co-direction avec A. Guay) Taxation sur la masse salariale, chômage et cycles économiques,
septembre 1999.

DUVAL, Anny-Claude. Un modèle GARCH-M de la dispersion des prix relatifs et du niveau de l'incertitude de
l'inflation au Canada, juillet 1999.

DELÂGE, Paul, (co-direction avec Y. Fauvel). Prévision de l'inflation tendancielle canadienne à l'aide de modèles
économétriques d'indicateurs, février 1999.

DESNOYERS, Yanick. Une évaluation empirique de la prime de risque sur le taux de change et les fluctuations
économiques, septembre 1998.

CHARBONNEAU, Marc-Olivier. Calcul et comparaison des taux effectifs de taxation des gouvernements au
Canada, janvier 1998.

BOSSÉ, Nicolas. Une comparaison internationale des faits caractéristiques sur les écarts de taux d'intérêt réels,
septembre 1997.

FOURNIER, Éric (co-direction avec P. Fortin). La théorie héréditaire et relativiste de la demande de monnaie: une
étude empirique au Canada, juillet 1996.

SABOURIN, Patrick, (co-direction avec Y. Fauvel). Construction d'un système d'indicateurs coïncidents et avancés pour
le Québec selon la méthodologie proposée par Stock et Watson, juin 1996.

LAMOTTE, Frédéric. Évidence de cointégration comme explication conjointe de la structure à terme et de la
parité des taux d'intérêt réels, avril 1996

HARPIN, Louis. La structure à terme des taux d'intérêt au Canada: inférence basée sur la consommation de
biens durables et non durables, avril 1996.

KONÉ, Massiré, (co-direction avec Y. Fauvel). Identification des points de retournement dans les cycles d'affaires
canadiens (comparaison de méthodes), avril 1995.

BERGERON, Luc, (co-direction avec Y. Fauvel). Application de la méthode de Stock et Watson pour la construction
d'un indicateur avancé de l'économie canadienne, mars 1995.

MARTEL, Sylvain. Robustesse de la règle de McCallum comme politique monétaire sous différentes
spécifications de l'environnement économique, août 1993.

ARPIN, Éric. Tendances stochastiques et fluctuations économiques au Canada, juillet 1993. 

SAUTHIER-ATTARA, Marianne, (co-direction avec L. Phaneuf). Les sources du cycle économique aux États-Unis, octobre
1992.

GAGNON, Sylvain. Parité et dynamique des taux d'intérêt réels entre six grands pays industrialisés, avril 1992.

PÉREZ, Thierry. La réaction du marché financier face aux annonces monétaires, aux annonces du taux
d'escompte et aux changements des prêts au jour le jour, septembre 1991.

RABEMANANJARA, Julie-Hortense. (co-direction avec S. Ambler). Cointégration et demande de monnaie: une étude
empirique américaine, août 1991.
 
 
 

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Directions en cours à l'UQAM de mémoires de maîtrise en sciences
économiques (M.Sc.)

BOUTAHIR, Youssef.  Une analyse empirique de la réaction des prix de l'énergie et de certains produits de base
aux nouvelles macroéconomiques, depuis mai 2014.

KADJO, Olopko Yves-Oscar. Étude empirique du taux de change fondée sur les modèles à valeur actualisée, depuis
avril 2013.

MAHROUG, Adil. Étude empirique de la robustesse des règles d'analyse technique, depuis avril 2013.

MARTIAL-THÉROUX, Alexandre. La réponse des taux d’intérêt canadiens à différentes nouvelles
macroéconomiques, depuis février 2014.

MONETTE, Alexis. Une analyse empirique de la dynamique à haute fréquence entre les taux de change
canadiens et l'information macroéconomique, depuis avril 2013.

VACHON, Andréanne.  Les nouvelles macroéconomiques et les composantes des différentiels de taux d'intérêt
réels entre pays., depuis février 2014.
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